13****652018-07-21 16:18:46
13****65老师，麻烦问下后面1/2*CP*△Y²中CP是怎么来的呀！
回答（2）
Galina2018-07-23 11:33:40
Galina这个意思是这样的。我先和你说一下前面的D那项。
那里的D表示的是MD，也就是当利率变动一个单位时，债券价格变动的百分比，如果想求债券价格变动了多少，则需要MD*P，也就是dollar D。
同理，此处的convexity也是percentage的形式。所以要求债权价格变动了多少的值，要dollar C，也就是C*P
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题目条件一般给出convexity的值是可以直接代进公式用的吧
金程教育吴老师2018-07-25 09:37:54
金程教育吴老师学员你好。C表示凸度，P表示债券价格，C是债券价格对于收益率的二阶导。
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