注意这个company是属于收钱的一方，因此如果到期真实的市场汇率是比签订的远期合约规定的汇率大的话，他就可以多收取一部分的CAD了
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想请问一下老师，为什么不需要把duration/(1+y)
题目中说的duration已经默认是修正久期了吗？
一个题目说duration是多少多少，怎么判断是麦考林久期还是修正久期呢？
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不明白为什么习题里面的u和d不用计算，直接就是什么上升和下降的概率？不明白
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Mean square deviation 是什么，它跟semi standard deviation的关系
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老师，您好，这题结果算出来是1.75，不是1.88. 不过1.88的确是4个选项中最接近的。对吧？
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585 题 似乎忽略了汇率兑换的问题，
dealer A 有 10M CHF，dealer B 有10M SGD，结果在该题的答案中，却是按照 1：1 的权重计算的，让人匪夷所思
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习题585-587 关于 组合VaR值计算，存在两种方式，为说明方便，假设 投资组合中有A、B两个品种
1）首先分别求 A 和 B 所占百分占比，再根据方差求和公式，计算 （A+B）的方差，如587题的答案
2）586 题却不是如此做法，它直接将A、B的绝对金额量代入 “方差公式”中，取代了百分比
上述两种计算方式的结果大相径庭，请问上述两种方式的使用场景有何区别？
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老师啊，视频答案解析里面的题目是尖峰啊，但是这道题里面的题目platycurtic，答案应该选A吧
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请问老师 视频里说美式是时间越长越值钱 欧式因为只有到期才能行权，所以目前和时间的关系不能确定？比如30天到期的欧式long put，15天时候s为0，k-s达到最大值，那么就不是时间越长越好了？
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