老师，这道题麻烦解释一下B C选项，为什么B对 C不对
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另外，standard deviation作为衡量数据分散程度的指标，不是应该越大说明投资越分散吗？为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不分散化呢？
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老师，282题，为什么用两个strip price相除啊？我写的这个方法对吗？
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老师，当市场利率高于MBS的coupon利率时，那借款人可以选择慢点还款，也就是extension risk, 延长MBS的 average life。那这道题为什么第二个表述是对的？
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为什么Sortino Ratio不对呢？
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俩值期权图像和如何利用两值期权构造普通期权压根就没讲，为什么自我检测里面还问我们是否掌握，这不是瞎扯吗？！！！！！
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不明白为什么要用4.9，当时做对冲的时候不是按当时的DT，5年吗
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老师您好:
关于TBA, 我看到这样一段话, 但是还是不是很理解:
"比如，某个TBA交易的购买方发现，他们内部客户明细账、风险管系统和对冲交易安排还没有做好充分的准备，如果按照原合同约定的结算日交收MBS，他们将面对较大的风险敞口，那么这个投资人就可以在卖出一份对冲TBA合约的同时再购买一份结算日延后一个月的TBA合约。这样，该投资人就可以利用延后的一个月时间充分调整内部系统，同时还可以保持在TBA市场上的多方头寸不变。"
能不能麻烦您解释一下, 或者举例说明?
谢谢老师!
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老师您好:
关于这段话:"由于MBS基础资产池的本金、利息回款将归属于持有人，而TBA交易将按照面值余额结算，因此，对于“买后返售”的资金提供方而言，通过TBA市场的“美元卷”交易可以有效规避由按揭贷款借款人提前还款造成的MBS“提前还款”风险，这比直接利用MBS进行回购交易所需面对的风险敞口要小。"
我不是很理解, 能不能麻烦您解释一下? 或者, 举个例子?
谢谢!
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