61题，对冲公式上面是标的资产，下面是对冲工具，此题怎么上面是期权，下面是短期国债呢？
已回答
老师，这个题中，书上讲的伽马是加上去的 到了做题当中，后面伽马是减掉的，为什么呢
已回答
这道题的一个covered call相当于一个short put，这样从这个角度来看的话，最大收益就不等于5了，那这个如何来理解呢？
已回答
Bankrupyty risk和default risk怎么区分？
怎么理解settlement risk
已回答
对于有two set of book to hide contract size or loss 的案例， 出了Sumitomo 之外，Barings 算一个吗
已回答
老师，82题，按梁老师的公式算出来是584。请问是选项错了，还是梁老师错了？
已回答
第75题
为什么与market rate无关，market rate 由哪些部分组成，除了risk-free rate,还有什么？
已回答
第43题
1确实红利的支付会降低股票价格，所以时间过了红利支付日肯定会导致European call价值下降
2.但如果从下面这个角度 European call的价值为(S0-D)-Ke^(-rt)
那么时间增加与无风险利率增加结果不都是一样的-价值下降。而不论是European call/put,还是American call/put不都是波动率越大越好吗？
已回答
