习题册第328/329题的解题思路和课件上的不太一样， 也不太好理解。Swap的价值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。这种思路不太理解， 是怎么转化过来的

想确认下Merge Arbitrage 的计算问题（cash deal 和share for share ） 在2019年的考纲里还有吗 需要学习吗

两次掷到2 的概率是不是计算错了，应该是1/6*1/6*5/6*3吧？

期货合约的价格和定价，估值以及价值，真实市场报价这些之间都是什么关系？

担心未来价格上涨，long一份期货合约，在价格上涨的时候可获得收益。 担心价格下跌，short一份期货合约，为什么在价格下降的时候回获得收益？

老师 这里的Accured interest为什么是这么算的？题目中并没有说是每个月付coupon的啊？

为什么不可以进行现金结算?

老师 这里的CD选项如何理解 分别对应notes中四个步骤的哪两部？

long-dated forward contracts on short-term deposits: 不太理解这句话描述的场景， 因为这道习题集上308题也不会做。。。

对于homeowners来说 他是借钱方 这个提前还款的权利是赋予给他的 怎么可能他是卖出一个call option呢？他应该是买了一个这样的权利才对啊