请问老师，long position in future，以为在未来可以以固定价格买，如果价格下降会产生不利影响，想要close out，也就是说要反向操作，也可以理解为hedge，所以答案不应该是B worse price嘛？
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sortino ratio不是应该用Er-MAD吗？这道题里为什么用Rf？Rf=mad？
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CML & SML 区别再哪？ 公式基本一样， SML的斜率比CML多了一个Rho
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option 和 bond为什么属于non directional risk
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Credit spread widen为什么属于市场风险，这里感觉不是很明白。
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asset liquidity risk=trading liquidity risk?
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公式中的n指什么？这里为什么3天 不是n ？三天的波动率为什么用n乘根号三？
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这道题我可不可以这么理解，因为原假设H0必须为等号，所以备择假设就只能是H1不等于零。所以题目differe from就是不等于的意思，所以备择假设就是differe from 0,都不用计算。
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题目1，用的是multi factor ？为何实际收益 _预期作为 surprise
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讲义上有明确的写出X和Y是线性关系，为什么这里说变量不是线性关系？
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