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welt_wang2019-01-06 16:15:36

习题册第328/329题的解题思路和课件上的不太一样， 也不太好理解。Swap的价值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。这种思路不太理解， 是怎么转化过来的

回答（1）

Galina2019-01-07 11:08:21

这个就是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。

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