159***932019-01-08 00:47:13
159***93从“the BSE Sensex Index but with twice the volatility of the index”如何推论得出β=2？
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Robin Ma2019-01-08 10:43:09
Robin Ma同学你好，根据你的提问首先建议你把基础课的视频好好看一遍或者再看一遍，不然现在做题反而把题目都浪费了，β=2并不只是从这一一句话可以得出，还有一句话：Assuming the correlation between the fund’s returns and that of the index is 1, 而计算β的公式就是相关系数乘以投资组合与市场波动率的比值，由此可知β=2
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