老师你好 这道题没说用来对冲的traded option是call还是put 是不是也应该考虑当它是put的时候，为了gamma neutral而long put其实带来的是-4000*0.6 加上原来的-450的情况呢？只是这道题没有出现相关选项所以就不存在这种可能了。

为什么不是100/{5%×（1+4%+0.004）+85%×（1+4%+0.008）+10%×（1+4%+0.015）}=95.55

请问老师，basic 和standardized approach都是算regular capital，这块capital是应对expected loss？

请问下，a选项，我理解是成交量比未平仓权益要多？量和金额怎么比？b选项，期货合约都是标准化，为什么有不一样大的？d选项。frist last day都是什么啊？

请问为什么T=0的时候fix和float的value相等？我们平时算的Vfix-Vfloat都是有价值的呀 还有之前的FRA的0时刻卖方和买方价值相等可否也解释一下，那我们计算FRA的价值的时候折现到0时刻也都有价值呀

百题quantitative analysis 第71题，均值为什么不是用ln31/30和ln51/50呢？

什么叫可以与管理层一起工作又要保持相对独立

为什么这里提前行权的时候是St-k 这里的k不应该也是和下面不提前行权的k一样要折现的吗

那风险偏好有指风险接受的能力吗

这道题： 1.是因为，题目中说的是“利率二叉树”，所以只能用定义计算是吗？ 2.利率二叉树，是标的资产为债券的期权吗？ 3.我们记忆的πu适用的是，标的资产为股票的期权？ 4.“97=。。。”，老师我没懂，为啥折现后等于97？