老师，讲希腊字母章节的时候，老师说一半theta都是负的，只有在欧式期权in the money的时候theta大于0的，那这题的解题时为什么下面两行的theta是正的呢。希腊字母的正负要怎么判断，对于call和put相同的希腊字母，这个相同要怎么解释。

老师你好 请问44题的long和short到底是指该希腊字母本身的正负 还是该字母之前的符号的正负呢？ A选项 其实short bond，duration<0、convexity<0。如果按字母本身的正负 那就应该是short duration、short convexity，那A也是错的。 如果简单地按公式前加负号来看 A选项虽然正确 但梁老师分析BCD的时候 都是按希腊字母本身的正负来分析的。而且只看公式很奇怪，比如B选项 假设改成long put，则其delta<0、gamma>0 ,应该是short delta、long gamma。但按照公式delta*deltaS+(1/2)*gamma*(deltaS)^2来看 依然是long delta、long gamma，这显然不对呀。

答案的df有问题吧？应该是30吧

老师好，想问百题的第四章，第51题 题目的场景是Vega大于零，而theta小于零。要冲的话，不应该是选C吗？ sell short dated，theta大于零 sell long dated，Vega小于零

老师，麻烦讲下38题，谢谢。

B选项算出来t=6点几，不是应该在99%的置信区间外嘛。请老师帮忙解释下，谢谢！

这题为什么选a

老师，这道题A、B选项，如果达到设定线以后，比如30元卖出，A、B不都是达到30以后，以市价卖出吗？有什么区别吗？

老师，在计算VaR的时候，这个risk metrics是方法？就是delta normal吗？还有这个蒙特卡洛模拟和structured Monte Carlo有区别吗？

老师 这个题为什么选D？是什么意思