押题62，违约相关性提高了，为什么expected losss 保持不变？

这题解释一下

老师这道题我可以这么算吗q就是lease rate 然后乘10就是0。15

。

97题为什么COV（R1，Z1）=0?

有个问题，就是在backawardation的市场，F<S，证明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在问题所处的时点下，为什么supplier不是货品的持有者？怎么判断consumer会得到convenience yield而不是supplier呢？

老师这题为啥是b呀

90题，题目中汇率是EUR/USD，可是老师讲解的时候汇率变成了USD/EUR，是老师讲错了还是这是新的标价方法？

说实话，这道题C选项的句意是：使用短期的futures合约对冲长期的风险敞口，通过它们到期前使用长期futures合约替代它们。所以它们指的是什么？不是一直都是用短期对冲的吗？

百题2，第29题，问的是5%的level，为什么不用，5%的probability呢？