为什么C选项里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假设底层风险因子服从正态分布吗？而且PPT里delta法也有算期权的VaR的公式

C选项中说的，公司在超出VaR值时，这个超出VaR值是啥意思，是说公司当前的损失已经超过VaR的意思吗？

老师这道题不应该用非参数法来计算吗？为啥是历史模拟法

基金经理不是向他的客户透露了总策略吗

老师tracking error VaR是什么？为啥跟踪标普五百指数就要用它

老师，所以gamma为正时，delta正态法会高估vaR，gamma为负，delta正态近似法会低估vaR

老师，delta-gamma法是不是在线性或非线性的情况下都准确都适用

老师，为什么是站在投资者角度分析，站在发行人角度Var是上升的，怎么判断应该站在谁的角度看呢？

这页没有汉化的ppt？

这里的RZ和之前提到的RF是同一个意思么