为什么答案将星期二的价格设为分母，从星期二到星期三不是变化了3bps吗，为什么答案第二个式子中却是两个点变动？
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SD的那个公式是什么啊
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1. 关于期权的价格的下限我的理解是，要满足最低可以执行的情况也就是 St-K，把这个价值贴现会今天就是 S0- Ke^-rt. 或者是Ke^-rt - S0(看跌）。请问我的理解正确吗？
2. 我还是不太理解这个部分四种期权的最高价格为何是如何推导出来了，是基于什么样的经济学原理？我看了老师回答学生们关于上限部分的问题，还是不明白。
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位移不变性是什么？
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按照老师的解法，答案算出来是24992，不是A选项；正常根据题目中给出的信息，不是应该将8%的季度付息转换成连续复利么？如图2是我自己的解答方式，是否正确呢？
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老师，TBA和DOLLOl Roll怎么理解？没看懂。
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这题不是p value吗
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老师您好，题目中说monthly commodity delivery，说明是一个月交割一次，那么stack and roll越频繁与现货的现金流越匹配，basis risk越小？
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为什么这道题目这些数据代表协方差和方差
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老师您好，关于basis risk我一直有个疑惑，为什么effective price=S2+F1-F2？为什么不等于S1-S2+F1-F2？
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