请问这里是否可以理解为 ：首先是去掉趋势项 然后去掉季节性，然后判断出均值方差长期平稳是协方差平稳，然后均值=0；方差constant；no correlation 满足这三项就是白噪声了。再白噪声的基础上再分析用什么模型对吗？（还有些迷惑no rorrelation的基础上为什么还有autocorrelation的可能）没有相关为什么还能自相关呢？。 其次，是否判断如图的步骤是从AR开始到ARMA的顺序 也就是说ARMA是最后的选项 是在不行了才用ARMA,首选是AR (测到截尾就确定模型 AR不是就MA ARMA是最次选项？) 求解析 谢谢撒
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说法二的答案中MBS哪里来的内含的call option？
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第12题，答案说N=10，老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment，但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，难道不是表示还剩10个coupon payment吗（不算以前已经付息过的）？
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第12题，答案说N=10，老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment，但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，难道不是表示今天到到期日还剩10个coupon payment吗（排除已经付息过一次）？
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第12题，答案说N=10，老师也说settlement day 提问
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可是这道题问什么又考虑到概率了呢
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第11题的答案是分别权重，我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%，然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗？
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老师，这道题的知识点在PPT哪部分有提到。我落下了。
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老师，这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了（可以被认为是semi annual吗？），为什么还要再除以2呢。
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老师，这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了（可以被认为是semi annual吗？），为什么还要再除以2呢。
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