412 为啥不能用current duration 5 呢

VaR模型不服从次可加性，CVaR服从次可加是怎么判断的？

DV01. =- MD * P* delta Y 数字带进去 现货不应该是负的 期货是负的 然后又由于 支固收浮 那么 现货就应该是正的 期货是负的 还有最后那个 N= DV01/ 25 的公式 本身有没有负号的 一句话 就是没明白这道题正负号怎么判断的

这里计算25年的利率为什么用的是第十年的那个曲线而不是第三十年的那个曲线 两个算出来的结果不一样的啊 不是应该找和25最邻近的关键利率吗

我只有五个视频，从103业就没有了，是什么情况？

讲义后面还有很多怎么不讲了，是不重要吗？

老师能讲解一下这两段话吗？完全没有头绪呢

老师，这道题为什么不是coupon越小，Duration越大呢？

老师，课上只讲了Forward Spot 和 YTM三个曲线的上下关系呀，和这个Par curve有什么关系呢？

老师，这道题的clean price为什么是10万x0,680625x1,3256呀？这个和CTD的Net cost= QBP-QFPxCF 有关系吗？