期权多头在波动中因为gamma为正，当标的资产发生明显变化超过时间价值衰减时，才可能盈利，所以齐全多头想在Delta中性情况下盈利的话，必须标的资产发生了大量的价格波动，而且交易者也要频繁的调整delta才能盈利，我觉得答案不对

老师，像这个154和155的题目，为啥所有选项都是呢？不太理解！

老师，这道题目他说 The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation.，那不是就说的是ρ=0嘛

老师，这个题从哪里看出来要求二阶导的啊？是选项里second-order terms 那里吗

这个题目，如果从发行者发行inverse floater，害怕利率上升，这个角度分析应该怎么分析

时间好乱，at the end of six months 的意思不是最后六个月吗

q55，adjust-r²: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符

这道题目标的资产的价格为什么不是350*10=3500啊

39题还是不太明白 C选项什么意思呢

想问一下这题 为什么得到了E(Rp)之后，算treylar ratio的时候 不用减去risk free就直接除去beta了