这道题讲解的时候，为什么说使用正态分布的VaR是低估呢
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老师好，这里不能用计算器吗？n=8,pmt=260000,IY=0.5%,FV=100260000,求PV.
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D选项，后面那句话的意思不是他需要卖期货嘛？卖不应该是小于零，short option不也是gamma小于零，这样怎么neutral?
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D选项，后面那句话的意思不是他需要卖期货嘛？卖不应该是小于零，short option不也是gamma小于零，这样怎么neutral?
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D选项，后面那句话的意思不是他需要卖期货嘛？卖不应该是小于零，short option不也是gamma小于零，这样怎么neutral?
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均值回归为什么rou小于零，请老师再给讲讲
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老师，这道题分别算出ABC的deltap然后相加也是11430，为什么不这么算呢？
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0.5不是已经是半年的意思了吗，为什么在下面公式里还要除以2来表示半年呀
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老师，一般我们在用future对冲duration时，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）对吧，但是题目当中关于期货的duration给了两个，那我该怎么处理，以及这两个duration我该怎么去理解他。请老师把这两道题都讲解一下给我听
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