天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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seller pay floating,long方收floating,为什么?pay的是什么,收的又是指什么?

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这个实值虚值部分(答案中的5)是怎么计算的

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请问一下这个题目怎么做,portfolio的均值算样本均值还是算随机变量?分母是标准误还是标准差?截图中王家根说的知识点是哪个?从小到大用乘法?好像没听过

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714·77计算得出过程不了解

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这里的sigmaL为什么等于VL开根号呀?

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可以给出这道题的详细过程吗?

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为什么这道题以有效久期为切入点?

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B选项不是很明白

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根据之前梁老师的课,short hedge其实就是long basis,图形里s在上方并且是向上升的。那么,我long basis就是希望basis越来越大才能获利,为什么题目里short hedge是unexpected strengthening of basis呢?

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Nieder hoffer尼德霍夫买的是put option,股市暴跌 不应该代表的是利率下跌,然后看跌期权会赚钱吗?

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