请问26题，第二问老师讲的是因为Short方的亏损，可答案说的是没有对冲Gamma导致的，而没对冲Gamma导致亏损是因为Gamma小于零吗？那如果Gamma大于零呢？它与债券我们说的Convexity不一样吧？Convexity利好，所以不需要对冲
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老师好\(^o^)/~
如图，83题，问：
D选项，就是，short option方，只有义务、没有权利，所以，他真实面临损失的可能性更大，然后怎么就得出，他估计出的与真实发生的误差更大？他估计的时候没有考虑到short方的这种性质吗？
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这个地方，前后讲的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
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这道题的var和es如何计算
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老师，我想问一下本题是否可以通过Bayer's公式做？
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