在EWMA模型中这个公式，后半截中的 U指的是什么？
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semiannual连续复利是不是不需要除以2，只有一般复利时，利率才需要除2？
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为什么2美金的改变就是Var值呢？老师能详细说说么
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时间都没有考虑，e的rt次方
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押题第8题方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在讲义哪里没找到呀。
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0.25是正确率
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请问老师，C选项，VaR值应该不是把确切场景转化成估计损失吧，应该和场景无关吧，和场景有关的应该是stress test吧
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第六题我下面写的这种方法用在什么问法里呢
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这道题的答案公式错了吧，协方差公式2个都不一样
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老师可以问一下怎么区分单边和双边嘛
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