美式期权在遇到分红时不会得到红利是吗？即使是在分红后到期之前行权它也拿不到红利？只是因为它是合约而不是实际的持股？这好像不太合理，似乎应该享受这份得到分红的权利，来弥补分红时对期权造成的损失。
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84A还是不是很理解，我借了日语，手上拿着日元，他贬值了，那我不就亏了吗
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这道题不应该是害怕价格下跌 所以应该Sell吗
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老师怎么在计算器上输入日期求天数
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老师您好，46这种类型的题目我可以这么理解吗：
gamma-negative我看成是short 方，delta-positive 我看成是call option, 所以组合起来就是short call，风险是最大的？
（这里还想问个与题目无关的，我们在四种组合long call, long put, short call, short put种，风险无限大的就只有short call 这种是吧？）谢谢
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在研究底层标的资产求VaR值时 底层资产是不是要满足正态分布
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请问老师，这个题计算波动率根据公式不是都是计算的是一天前的数据吗？为什么这里老师说用的应该都是最新的数据？那如果说没有告诉t天的均值话，就用前一天的数据，如果告诉了今天的均值，就用最新数据带入计算？在后面计算今天的和前一天的协方差也是如此，代入的都是最新一期的均值？
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第10题，standard deviation不是标准差嘛，为什么老师说是方差？？？
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请问老师，DV 01不是表示利率变化一个基点债券价格变化了多少钱吗？算得应该是Delta p呀，为什么要把它当作久期来乘呢？
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