老师您好我想问一下这个题，我们当时不是讲过两种情况来判断远期利率和期货利率的大小嘛，一种是标的资产和利率成正比这个时候不是说forward price小于future price，那future rate就小于forward rate呀，那这个题为什么不选B呢，谢谢
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老师，我想问一下，本题怎么问会用题干中提到的半年付息的条件呢？
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FRA都是在一开始(此题的1.5)settle的嘛？结尾处(此题的2)的算出来的数是价值value还是价格price什么的?
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fra为什么会在t+0.25 结算 讲valuation的时候都是折现到t的
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expected shortfall(ES)是什么？和EL的关系是?ES是怎么算的？
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expected shortfall(ES)是什么？和EL的关系是?ES是怎么算的？
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这道题第四行，不是说价格上升的概率为80%，下降的概率为20%嘛？他这个不是指概率而是指u.d幅度嘛？
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空头为什么减去1啊
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profit 和payoff的区别
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