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王同学2020-10-19 22:34:20

expected shortfall(ES)是什么？和EL的关系是?ES是怎么算的？

回答（1）

Cindy2020-10-21 15:07:08

同学你好，expected shortfall(ES)也叫做条件VaR值，指的是损失超过VaR值的所有极端损失的平均数。它和EL没关系……

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