fighting2020-10-19 23:02:01
fighting老师您好我想问一下这个题，我们当时不是讲过两种情况来判断远期利率和期货利率的大小嘛，一种是标的资产和利率成正比这个时候不是说forward price小于future price，那future rate就小于forward rate呀，那这个题为什么不选B呢，谢谢
回答（1）
Adam2020-10-21 11:30:50
Adam同学你好，
forward rate和futures rate有差异的原因是因为期货是逐日盯市的，所以主要看期货的合约价值与利率的正反向关系。因为这道题讲的是Eurodollar futures，Eurodollar futures中利率与合约价值之间是反向关系。
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