在这里，不能说是MA里面的Yt和Yt-2没关系吧？如果是MA(2)那就和前一天的shork和前两天的shork有关系啦？
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请教老师，可以理解为AR描述的包含了MA模型中描述的观测值之间的关系么？因为MA描述的只是shock部分，而AR描述的比较全面……
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在这有些迷糊了，Yt和Yt减去1，不是滞后1天么？它俩的方差怎么能是gama 0呢？
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请教老师，在这里的persistance，就是类似于均值回归中的，对么？
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P112,the value的计算为什么是1050-1000，而不是直接用1050去计算呢
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在margin这部分内容，老师说的跟书上有出入，老师说members需要交initial、maintenance和variation，可是书上说members只需要initial和variation，maintenance是members和retail traders之间的。 请问1：如果members不需要maintenance，且书上说initial是变动的，那变动如何管理？如果亏损很大怎么管理？ 2：书上还提到Options和融资融券这些margin管理都不同，这些会考吗？
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请问老师，这里1为什么不用1000000呢？谢谢
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请问这道题的分析过程与call或者put option没有关系对吗
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