老师 这道题的第三个我不理解 我看了您给别的同学解答：同学你好，你说的对呀，A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.这里long put的delta是用-0.47带入计算的 但是为什么就不用再加负号呢？比如第四个就➕了负号，为什么第三个是特殊的？

老师好，对于回归检验有两个问题： 1、这个图片中的M-fold方法每听懂操作步骤，如果有n个数据，是将其分为m（3）组吗？然后是将其中两组怎么样和第三组比较吗？还有为什么是AB两组一组数据做横坐标，一组数据做纵坐标呢？不是一组数据就包括对应的（x,y）吗？没懂，麻烦老师再解释一下M-fold方法 2、诊断说如果X包括一些无用变量，即x太多，那么bias小，为什么estimation error会变大呢？什么是estimation error？

R平方的公式咋来的，和课件上不一样啊

在存续期内，现货价格会一直变化，为什么期货价格也会一直变化呢？期货价格不是提前约定好了吗？ 即使在1时刻买一个当天到期的期货，它的期货价格和1时刻的现货价格一样，那也和0时刻买的期货没关系啊，是两份期货，为什么说期货价格和现货价格在最后交割时，价格一样呢？是两份期货，只有在交割日当天的期货和现货价格一样，和0时刻的期货价格没关系吧？

远期或期货，到期时，现货价格和期货价格为什么会一样呢？

请教老师，这里finite怎么理解？相反的，无限的怎么理解？

ppt上面是不是写错了？ 应该是logaM-logaN吧？底数要一样

在这里老师举例T值和关键值都在右边，如果在左边为负值呢？

不会影响b0，b1，这个我理解，可这和一致性和无偏什么关系呢

老师新年好， 这个题对0时候的价格还要将分红部分折现不太理解。报价是指净价，难道是因为当前时刻的报价只是按无风险利率计算出的净价PV=P(0.25)*e^(rt);需要分红的P(-0.25)*e^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，这里的P(0)才是我们需要跟重新签订的期货合同价格比较的值？