不太能辨析清楚债券价值和面值，就拿下面这个例子和时间轴举例吧，债券价值是：1、2年的现金流用市场利率贴现求和的数值。面值是借入的本金值：100 这样认为是对的吗？3%是coupon rate。n但是对于图二，零息债券，95不就是相当于借入的本金吗，100是最后归还的钱，为什么要说面值是100，价值是95n就跟我对图一的理解不同
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老师，这题可以用计算机算出来吗？
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老师，在LIBOR 下借贷就是按照Floating rate计息，对吧？
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1915/5/1号怎么在计算器输入？
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这题的b选项，为什么不对呢？在carryrolldown里就是趋向于par rate的呀
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这个题，老师说实际收益率10%，模型预测12.46%，所以依据市场预测的利率10%是低估了，而利率被低估，所以价格valuation被高估。
而另一个老师说实际利率10%，模型为12.46%，所以价格被高估了，（老师好像没有提没有利率和价格的转化关系）那么若P(market)＝10% P（CPAM）＝12.46%，valuation到底是高估了还是低估了呢？利率被低估还是高估呢？
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老师，这个问题，翻译是“最准确”的说法。为何是“最不准确”
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老师，我还是不太理解这里的dirty price 为什么这么算出来
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老师好，请问此处讲到的总收益是否仅站在投资者的角度呢？我发现站在投资者的角度来看这个公式一切都成立，但站在发行者的角度来看就不以为然。也没看见该讲义有严格说明这是针对哪方的收益。
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financial asset 作为underlying asset 连续收益率Q从R上抵扣的时候为什么是(1＋R)/(1＋Q),而不是1＋（R-Q）呢?
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