老师好，想问一下这里用欧式期权平价将C＋Max(P-C, 0)分解的时候，为什么时间由T变成t了？在欧式期权平价中公式里面的时间也是t不是T，但是前面C的期限还是T，为什么到后面欧式期权评价中就变成t了？

我觉得D选项 抵押 也是可以进行风险缓释的，为什么错了呢

请老师解释一下A答案为什么错了

今天听了高老师的协方差和相关系数的课，课后有道两家相关公司求条件概率、协方差的习题：大公司X，小公司Y。一共16组数据。 我按照数据用计算器以加权平均的形式输入了一遍。计算器EX与EY和答案给的一致（如图），但是EXY、E（X的平方）、E（Y的平方）与计算器求统计中给的结果不同。请问是为什么呢？ 本人电话，欢迎讨论：18098888911

其实就是把未来的浮动利率变成固定利率？就和在利率期货市场锁定利率一样的道理？只不过在这里面，是和交易对手进行利率互换，假设我方觉得浮动利率对我方不利，而固定利率比较有优势，我就跟对手用浮动换固定，那么就是我要支付固定利率，对方支付浮动利率给我们？

这道题为什么会想到第一步标准化呢

So*e^-qt 是为什么啊？有点想不起来是哪个知识点了… 另外为什么不需要考虑pv(div)呢？

老师，为什么factor老师却写成beta？

老师好，想问这里的short call 的期权标的产品是和上面long call的标的产品不同的是吗？

为什么 第三个表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1