这道题感觉老师讲的有点问题，真实损失并不是因为还没发生违约，而是在题干中表述的，这一额度不能变化。这样理解对吗？
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T＋0.25 是期货合约的期限＋约定利率的期限，什么是约定利率的期限？
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Vasicek model和gaussian copula model之间有什么关系，是Vasicek中WCDR用copula计算吗？
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36:38,第二段话，另一个挑战是衍生品是净额结算。后面这一段解释没有看懂，老师能不能解释一下？
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半年付息和半年付利的区别是什么？老师讲的没太听懂
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老师好，想问一下国债期货的约定价格是什么价格？交割价格又是什么价格？这两个概念有点混淆了
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对于违约那个原因，我个人理解是不是因为贷款客户出现违约了，银行一般会要求提前收回贷款？
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接上一个问题，用数据更新方法，为什么P(A)P(E)在不断更新，而P(O/E)一直不变?
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第二个树杈的2/3和1/3怎么得出来的？看不懂
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