请问B选项错在哪儿？

假如期权约定的执行价格是80刀，一年后我的期权到期。然后假如现在股票价格是100刀，执行价是80刀，那我现在行权用80刀买股票，再以100元卖出去，我就会赚了20刀。但是如果我持有到期的时候，也就是一年之后，股票价格又变成80刀了，我就不会行权，我就连20刀也赚不了了。尽管我现在行权，花了80刀，一年之后算上时间价值，比如82刀，我也赚了。但是如果是欧式期权，我什么也没赚。

风险咨询顾问 是同时参与风险管理委员会与审计委员会的董事会成员，那这不就与审计委员会应与风险委员会保持独立 相矛盾了吗

你好，这个为什么用卡方分布，学过的各种分布，都什么时候用，有什么规定，谢谢

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对于American call, 如果St>ST，那么提前行权是有好处的啊？（虽然不能提前判断出St会大于ST），为什么会说'never'呢？应该是提前行权是有可能的吧？

前面举例中，求var值是loss从小到大排列，然后累计百分比（如图1），这个历史模拟法如果也是这样从loss由小往大取，那Var值即为第495个loss值，为3.7. 而老师在这个历史模拟法里面，是由loss排序，从大往小取值，var值即为第5个loss值，即3.9. 有点疑惑，希望老师解答，谢谢啦

老师，这里的VaR为什么不是3.7呢？99%执信水平下，应该是有5个超过VaR值的极大loss，希望老师解答一下，我哪里理解错了，谢谢啦

如果F<(S+U)(1+R)^T，怎么套利？