老师讲t分布是矮峰肥尾，但是图形上看，是尖峰的，图错了吗？
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关于老师说的原版书上outlier的这道题，即使x与y对调也和书上的答案不一样。公式中的k为什么是2，k是指自变量的个数吗？公式中的s指的是什么？
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老师好，limit order和stop limit order 都是找最优价格，觉得是一样的吗？
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这道题可以这么做吗
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老师好，想问一下如果想发行债券的话，债券不是按票面利率固定支付利息嘛？为什么会受到市场利率影响呢？是因为求PV时用到市场利率折现吗？难道是之前讲债券时算出的PV债券价值就是发行价？（如果是的话未来的市场利率现在也不知道，那么这个债券的PV价值到底是什么？）
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老师好，想问一下这里在进行swap时，为什么固定利率是3.5%呢？3.5%是怎么求出来的？
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为什么expected shortfall满足次可加性
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金融市场百题8。
题目哪里体现了面值100？
换个理解方式行不行:从久期看，第一个债券的久期小于第二个债券的久期。如果利率上升了，价格变动=利率变动*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率变动越多，若久期大的话，反而是增加价格下降趋势，因此久期越小越好。
记得哪里看到过这个分析……不知道对不对……
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老师请问这里为什么是拆分成一个执行价格为k，时间为T的call和执行价格为pv（k），时间为t的put？首先我理解的是，c只是期权费呀，然后后面那个max的公式中，为什么就看出执行价格为pv（k）的put，就算是也不应该是执行价格为k吗？
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Example 2里的表格里的price栏下的，101-23为什么表示101＋22/32，怎么是表示32分之几呢？？这个32分之1怎么来的？？
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