老师您好，买卖权平价的应用的复制怎么复制的呢？这个是重点吗吗？
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计算国债投资组合的市场风险为什么与收益率波动和价格波动有关?还有详细解释一下这个题吧
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像这样相减计算出正值99%的，就证明是盈利，负值就是亏损是么？
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老师，为什么delta和gamma对冲至0就是中性的？这个中性是指股票价格变动不影响delta和gamma么？
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这里问一个题外问题，如果这个swap开始时valuation就已经不为0，也就是说对一方有利，那谁会去签这种肯定亏钱的合约呢？
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老师，这一题的第四问该怎么解释，是否有套利机会怎么看，详细解释一下这个D选项
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这道题不是应该是CAPM的公式吗？E(RP)=Rf＋B(E(RM)-Rf)？为什么直接是解析的公式了?
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reversal和backwardation有什么区别？
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老师，我问个很基础的问题，什么情况下用到半年收益这样的问题是（1+r/2）平方，像这题里，假设红利为0就用的是（1+r）/平方。这个无风险利率和红利在括号里不应该除以2吗？不是很清楚怎么分清这两种
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既然在c节点提前执行的期权价值是12高于贴现回来的价值，可能会提前执行，那么为什么算完BC贴现到A节点后，还要按A节点期权价值5.09呢？明明在C节点可以赚的更多呀？
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