A选项可以再解释一下吗?老师讲的没有听懂
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问波动率就一定是求标准差吗?为什么呢
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这道题题干里的in three month是指这个FRA是三个月的,还是说三个月后交割?
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波动率变动5%,option value变动1.675可以理解,持有100份合约,为什么乘以10000而不是100呢
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老师,这道题我是从vega来想的,因为Vega(call)=Vega(put),所以二者变化幅度应该相同,选D,这样想可以吗?
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对于pho,为什么实值期权比虚值的更敏感,另外实值比平值也更敏感吗
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ATM时theta最大,表示time decay,但是这不是lose value越多的时候吗,怎么还是highest time value呢
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