老师，这道题我是从vega来想的，因为Vega(call)=Vega(put)，所以二者变化幅度应该相同，选D，这样想可以吗？
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对于pho，为什么实值期权比虚值的更敏感，另外实值比平值也更敏感吗
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ATM时theta最大，表示time decay，但是这不是lose value越多的时候吗，怎么还是highest time value呢
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老师您好，买卖权平价的应用的复制怎么复制的呢？这个是重点吗吗？
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计算国债投资组合的市场风险为什么与收益率波动和价格波动有关?还有详细解释一下这个题吧
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像这样相减计算出正值99%的，就证明是盈利，负值就是亏损是么？
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老师，为什么delta和gamma对冲至0就是中性的？这个中性是指股票价格变动不影响delta和gamma么？
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这里问一个题外问题，如果这个swap开始时valuation就已经不为0，也就是说对一方有利，那谁会去签这种肯定亏钱的合约呢？
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老师，这一题的第四问该怎么解释，是否有套利机会怎么看，详细解释一下这个D选项
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这道题不是应该是CAPM的公式吗？E(RP)=Rf＋B(E(RM)-Rf)？为什么直接是解析的公式了?
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