老师，请讲下这个题，另外为什么考虑久期以及凸性后不是两因素
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这道题为什么不可以用yield上下浮动10BP算有效久期近似？
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为什么level and slope也是利率因子呢，因为斜率是美元久期吗？level又是什么呀
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老师，这题的解释，分红下降，股票价格为什么下降？
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为什么溢价债券到期时间增加ytm增加，同时折价债券相反
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D选项为什么不能是相等的？
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老师好，这道题和第一道题的答案确定是一样吗？如果是系统性重要银行，在处理同样问题时没有其他考量吗？
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老师好，一致性是那条原则提及的？谢谢
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