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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3420提问数量:63659
66题如果是考虑空头方的期权VAR值的话,是不是说的有点太绝对了,如果是short option的话,gemma肯定是负的,如果用线性估计法不考虑gemma的影响此时VAR值应该是预估的偏小吧?因为gemma是负的,如果用delta-gemma法计算,负负得正第二项的gemma计算出来是正数,对于VaR是有提升的影响,答案中说用线性估计法总是偏高的,这个说法是不是太绝对了?

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3420提问数量:6365966题如果是考虑空头方的期权VAR值的话,是不是说的有点太绝对了,如果是short option的话,gemma肯定是负的,如果用线性估计法不考虑gemma的影响此时VAR值应该是预估的偏小吧?因为gemma是负的,如果用delta-gemma法计算,负负得正第二项的gemma计算出来是正数,对于VaR是有提升的影响,答案中说用线性估计法总是偏高的,这个说法是不是太绝对了?

