为什么两个投资组合的系统性风险相同则用Apt模型算出来的利润收益相同？其单价和单位（敏感因子不同啊？）
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Apt模型这个理想化的只有一个系统性风险并且敏感因子是1的情况下能算出预期收益吗？不是只能算出该系统性风险的单价吗？
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老师，请讲下这个题，另外为什么考虑久期以及凸性后不是两因素
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这道题为什么不可以用yield上下浮动10BP算有效久期近似？
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为什么level and slope也是利率因子呢，因为斜率是美元久期吗？level又是什么呀
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老师，这题的解释，分红下降，股票价格为什么下降？
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为什么溢价债券到期时间增加ytm增加，同时折价债券相反
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D选项为什么不能是相等的？
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