Standardization 标准差是否需要除以根号n呢？

time horizon如何理解？

衍生品对冲，属于风险转移还是风险缓释？

线性回归要求必须服从正态分布吗？

这种假设的均值大于或者小于样本均值的情况什么时候讲过啊，不是只讲过两组数据均值相等的原假设，和均值等于零的原假设吗

为什么u和d相乘要等于1，是怎么推算来的？

c哪里错了

c哪里错了

A哪里错了

A company wants to borrow $10 million for 90 days starting in one year. To hedge the interest rate risk of the future borrowing, the company enters into a forward rate agreement (FRA) where the company will pay a fixed rate, R(k), of 5.0%. The FRA cash settles in one year; i.e., in advance (T=1.0) not in arrears (T=1.25). All rates are expressed with quarterly compounding. If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%, what is the cash flow settlement by the company under the FRA?老师这道题我可以这么理解吗：今天T0时刻这家公司进入了一个约定为未来1年后固定利率为5%的为期90天（0.25年）的远期合约，T2为合约到期时间，T1为提前结束/实际持有的时间。如果T1时，90天的年化浮动利率为6%，那么T1时刻的远期结算的现金流/payoff为多少？