为什么cml是用于有效组合，而capm是可以用于无效组合呢？capm不是只能给系统性风险产品做定价，所以产品必须完全分散化，那么产品就是有效的吗？
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第6题，从哪里能解析出来6个月末需要折算呢？
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课件讲义中SWAP,net 的部分是从最高利率6%net了0.005，习题中的答案看不明白
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46题，为什么就能直接说delta=-0.5？考试我怎么能判断是出题写错了，还是就按照空头看涨期权来算？？
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对这句话不太理解，为什么给高收益的话，他们可能会风险更低呢？相反，他们风险高，所以有时会有低收益。刚刚老师还说风险和收益是匹配的，不应该是风险更高，收益可能会更高吗？
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这个就是基本的算VaR的方法吧，delta-normal不应该是VaR(P) = |delta| * VaR(S)吗
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老师，标准误是样本的标准差还是样本均值的标准差？
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