不太明白后面的解析,能详细说一下吗?
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第69题,题目给出昨日和今日收盘价,那算出的不应该是Ri,也就是今天的收益率吗?而EWMA模型要求是昨天的收益率,这是出题的问题吗?
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第66题,题目并没有说明底层资产服从正态分布,所以我选的无法比较D。为什么不对?
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按照题目给的公式没有正确答案吧 答案中给的公式和题目中已知公示不同
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老师,请问一下,当每一期的discount rate 不同 或者每一期的收益(比如coupon)不同,我可以用计算器按出来吗?除了一项一项的按?有更快速的方法吗?
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资产的持续时间和负债的持续时间做对比,负债指的是什么?资产指的是什么?
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老师,请问这题的C、D两个选项要怎么理解?错在哪里?C是不是错在不能经常更新?那D呢?
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这道题答案的解释和682题的解释我觉得冲突了 随着到期日的临近 delta的大小到底是怎么变化的呢 只知道随到期日临近 delta波动越剧烈 gamma越大
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