这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的
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两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？
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所以，forward和future都是可以cash or physically settled，但是因为FRA是针对利率的远期合约，所以只能cash selttled，对吗？
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两个资产完全负相关的话，一个涨，另一个必然跌，它的收益会更高吗？那样不是会导致一些不必要的损失么？完全负相关的分散化会不会导致过度对冲？
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老师的D解释错了吧？CML应该diversified 但是efficient,而SML应该是diversified 但是inefficient这样才是对的吧？
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Treynor ratio 可以说是SML线的斜率吗？
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所以在算Forward和future price的时候，我们减去的收益都应该是现值？PV(DIV) or PV（I）？
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既然SML可以给不有效的组合定价，那么他所面临的风险不应该是total risk吗？而CML只能给有效的组合做出风险补偿，那么他所面临的不就只有系统性风险了吗？
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老师好，关于PPN这个知识点的讲解中，课上老师表示画橙色圈的数据是两种情况在期末的“收益”，“收益”我比较容易联想到的是“profit”,但这里的“收益”应该指的是没有减去期初成本的payoff对吗？
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