请问这个barrier option，在什么什么 out 的情况下，我们是不是都assume 在达到这个barrier price之前已经持有这个option了呀。
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C为什么不对？这个解释没有看懂
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第七题的N(d1）不是已经考虑分红了吗？
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为什么在计算预期收益时用的是actual那一列数据而不是expected那一列数据呢？
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所以，verticla spread 是什么？
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回归的假设检验是F检验和t检验都要做么？还是说可以只做一个
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老师，这里两值期权的行权概率为什么可以直接用CALL的N（d2）
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这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀
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