不太清楚怎么计算这道题在利率变动50bp后的对冲和被对冲头寸的价值变化
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为什么在到期时算成现货值？到期时难道不是算到期时的价值吗，为什么到期值要和期初的价值相等呢
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想问一下这道题的c还有d怎么理解呢 还有正确答案是什么呢
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这里为什么能确认是short方呢？
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老师您好，我想请问一下如果题目给的是年化的标准差，如何转换成季度的
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为什么说期货的违约风险由ccp承担？
不是风险共担吗？甚至可能增加风险啊?
以及为什么basis risk 在远期更低？
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期货能在场外交易吗？
远期在场外交易的时候需要交保证金吗？
中央清算所ccp到底在场外有没有呢？
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为什么使用金融衍生产品进行风险对冲会减少收益的波动性?不是就只有算法不一样吗，只是少算了中间的收益变化而已，但事实上波动依然存在啊？还有对冲会计这个是啥？
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没太明白limit order 和 触发 的区别，为什么交易价格跟limit price紧密联系而触发价格和交易价格没有联系？不都是在设定价格及更加满意的价格吗
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