老师 这里wk=（1-lamda）✖️lamda的k-1次方是怎么来的啊
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老师好，基差风险是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures来对冲，long 现货，到期后，position价值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT），ST-FT越高获利越多，在long hedge position里是short现货，long futures，position价值=-ST+F0+FT=F0-（ST-FT），ST-FT越低，benefits才越多？
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第二点和第四点，来自银行不同部门的专家并没有合作提出整个企业范围视角的风险。第四点特别的风险并没有完全考虑进去。这些是压力测试的原则吗？看着更像是存在的问题啊？
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这里面 为什么第二个期限更长呢 他们的期限不都是1个月嘛
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老师这个A的表述是啥意思啊 致后值是啥意思啊
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老师您好，这个d选项有点迷惑 既然这样 做压力测试不是不利于理解吗
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老师您好，所以对于参数法 包括var es 非参数包括历史模拟法 但这三种办法都是基于历史数据 都认为历史可以代表未来的是吗?只有蒙特卡洛模拟是random sample的。老师 可以帮忙捋一下这几种的假设吗，谢谢
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老师您好，我隐隐约约记得有一类型的题是乘以market value的 请问是什么情况下是乘以market value的
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按照PPT的意思，时间价值等于期权价和内在价值之差？
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