老师，我想问一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模拟观测得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
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请问为什么历史模拟法是非参数法呢？
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老师好，不是很明白为什么此处的净收益是没考虑到时间价值？既然B(fund price)=Pt x (1+r),考虑到了融资利率的影响，只有时间流淌过后才会产生了融资利息呀。所以这里的B(fund price)难道不是有时间价值的影响在里面吗？
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线性估计和蒙特卡罗模拟谁估计的VaR更大？MC考虑了二阶导，仅以债券举例，如果是含权债券，凸性为负，那么考虑了二阶导的蒙特卡洛模拟计算的VaR不是会更大吗？可以一概而论说线性估计计算的VaR一定比蒙特卡洛模拟计算的VAR大吗？
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第29题，treynor ratio 的分子 应该是 组合的超额收益，可是 为什么 是 4.2 ，4.2 不是 计算出的新的组合的期望收益吗？
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t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度吗？
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老师您好，如果没有分红 put的delta是不是N（d1）-1，有分红是e的-qt次方×【N（d1）-1】
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老师您好，她题干中说还有四期coupon要支付，难道不是四期折现到零时刻，然后再到这个点吗，类似于clean price的计算方法
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在讲单调性时，老师说若产品带来的收益更小或者损失更大，则风险更大。那这样不是收益越小风险越大？但是收益和风险不是相匹配的吗？
那么这两句话对吗？1:承担的风险越大，获得高收益的可能性越高。2:风险越大 收益越高？
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第二题老师讲错了吧？这里的加强一词和相关性没有关系，是指的欧元和日元相对于美元增值的意思吧？
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