老师这里解释sometimes说可能也会低估，当是cal的时候，为什么用的是bond的VAR公式？难道不应该用option的公式吗？
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所有算t-bond 的price都是quoted price/100吗
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这里的example2 为什么是0-1.2， 不是1.2-0呢？
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为什么是short,不是担心什么做什么什么吗？担心利率上升，就在期货市场买入吧？
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老师好，请问一下，为什么当均值假设为0时自由度m-1就变成m了？
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如果是Y1时刻，它的浮动利率LIBOR的值应该是多少呢？
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您好：关于ppt 7
1.为什么衍生品市场可以承担更多风险呢？（我听懂forwards futures，但还是没懂为什么可以承担更多风险）
2.为什么衍生品市场能承担更多风险是风险管理的问题之一呢？
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conversion factor>1 则说明手上这张future比虚拟的那个futures质量好；<0则说明这future没有虚拟模拟出来的那张质量好？那么conversion factor处于0-1之间属于？
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247题，答案那里不太理解，为什么f的方差写出来的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32当成一个整体的平方计算吗？32去哪里了呢？还有a选项为什么不正确呢？
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