为什么第二个投资组合的非预计损失一定是小于第一个的？ndiversified effect是什么?
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请问
线性回归联合假设检验里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1
自由度分别是…k 和 n-k-1 还是 k-1 和n-k-2?
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没有按照Mark to market weekly的方式收集数据, 可能导致beta不显著区别于0. 但是题目里面说intercept 阿尔法 是positive这句话没问题啊
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老师 y=ax＋b中x服从正态分布 推出y依然服从正态分布这一步明白。解析里面 A B C没懂, 麻烦老师仔细讲一遍
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这里为什么要计算标准差占总体的比率？有什么作用吗？
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CMO是按照不同的提前还款风险的抵押资产支持证券进行分层的产品吗？
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老师您好请问这里的成本和收益的AI为什么能是一样的？
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老师，813题为什么不能选c呢？
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老师，812题能解释一下吗？此外risk metrics 指的是什么啊？
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老师您好，我想问一下为什么之前说到x>r, E(St)<F0; 而在capm中，x>r, E(St)>F0呢？这两者是分开的吗
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