13题这类题的意思，是不是就是我先锁定了一年后90天远期产品的利率是5%，然后实际我在一年后按照5%的利率借入10M，同时以6%的利率卖出另一个90天远期产品，最终产生了1%的差额收益？
另外这算不算套利呢，还是说套利只是远期（或期货）和现货价格之间的对比，这题不涉及？
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无论什么情况下，新的swap一定和新的swap是相反交易的吗？
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对于这页中给提供的0.06、1.06份这种，一般在考试中是否会直接提供
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这里的call option price用S0－K的贴现，但是行权不是在期末吗？不应该是St－K吗？
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老师可以提供这个EXCEL表给我们吗
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那以后看题的时候是不是，如果题干说持有现货资产多少，那么对冲策略就是卖出期货合约。如果现在没有现货资产，将来想要持有，对冲策略就是买入期货合约？
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老师好，能介绍一下什么是Serial correlation吗？谢谢
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