天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

FRM一级

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:3419提问数量:63650

老师,请问long long是怎么样的期权?

查看试题 已回答

老师,赌波动大是不是买入跨式期权(图像是正三角这样的)?赌波动小是不是卖出跨式期权(类似倒三角)?

查看试题 已回答

老师,尼克里森是不是做了一个类似倒三角的交易,两个short,一个long?

查看试题 已回答

老师您好,我想问一下这里,老师在课上讲covered call相当于short call和long stock,那么在计算short call的profit时应该是加上premium啊,为什么这里写的是-c呢?谢谢

已回答

老师您好,用来对冲的合约数量N为啥是这个公式,怎么到的?

已回答

老师好,第55题这里提到说久期对于债券是恒大于0的,这个应该本身就是久期的其中一个定义不需要作推导对吗?因为规定了久期对于债券恒大于0之后,才方便研究久期对于其他衍生品之间的关系?

已回答

老师,圈出来的这两个计算d1,d2的公式是等价的吗?无论在有分红还是无分红的情况下,这两个公式都可以用吗?我觉得第一个公式d2算起来要快一些,如果任何情况下都可以用这个公式的话,我就只记第一个公式,不记第二个了。

已回答

老师您好,远期合约的价值计算那部分,-t时刻和0时刻签的合约方向是不是得相反?比如负t时刻long,到期日T以K买入,要想赚差价得以F0卖出,所以零时刻签的是short?

已回答

老师您好,之前有讲到期货的价值不需要估算,直接看报价就行,这个看报价指报价完全等于价值吗?如果是这样的话为什么欧洲美元的报价和实际价值计算公式不一样?价值是动态概念吗?一般计算价值是计算哪个时间点的价值?是签订时刻还是到期时刻?期货在签订时刻价值也是零吗?

已回答

老师,beta的公式分母是标准差平方,B选项为什么不对?

查看试题 已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2026金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录