请问Dv01f怎么就是25了

解答视频错了。

他不是就对冲winter嘛，九月不是winter？

老师好， 问题一： 本题中文解析如下 Bond A: 98.50×0.96－$97 = －2.44 (-$2,440 per contract)Bond B: 98.50×1.03－$102=－0.545 (-$545 per contract) 这个写反了吧， COST=债券报价-（最新成交价格*转换因子）。应该是 97-98.50×0.96 吧。 问题二：B 算出来是0.545除以100*10万=545 那怎么理解 选项中是SHORT ？

1的金融风险和金融头寸风险的区别 以及这个题为什么不选n2为什么

购买保险不是金融衍生品就不是对冲策略吗nD怎么错了

请问缓释风险必须是内部处理吗

老师您好，答案给出的D2是0.0228，您给出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,请问哪里有出入呀？

老师，你看751题，我懂答案的解题思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看这样子可以吗

24题咋做呀