姚同学2021-11-07 14:38:04
姚同学为什么用半年后的duration值？
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Adam2021-11-08 14:16:19
Adam同学你好，
因为对冲的是未来的风险，如果给了预期，用预期的久期更加准确。expected
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那对冲覆盖的时间段是从现在开始总共6个月吗？
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是的
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那么为什么对冲这个6个月，选取6个月后的到期时刻的duration会更准确呢？
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同学你好，久期是随着时间的推移而发生变化的，
你如果按照最初的久期进行对冲，后续资产价格变动与期货价格变动会有差异。这种对冲并不“完美”。
所以用“预期”的更好一点。
当然很多时候，我们做题时并未遇到过这种思想，简单知道一下就好。
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